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• 鹏华创新: 鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告


• 发布日期：2025-04-14 17:43    点击次数：164


• 鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)    基金管理人：鹏华基金管理有限公司    基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司    送出日期：2025 年 3 月 28 日                                            鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 27 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的 审计报告。   本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 81 页                                                    鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                                    第 3 页 共 81 页                                                   鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                                   第 4 页 共 81 页                                         鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                         §2 基金简介 基金名称         鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) 基金简称         鹏华创新未来混合（LOF） 场内简称         鹏华创新(扩位简称:鹏华创新未来 LOF) 基金主代码        501205 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2020 年 9 月 30 日 基金管理人        鹏华基金管理有限公司 基金托管人        上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总    4,429,939,313.31 份 额 基金合同存续期      不定期 基金份额上市的证券    上海证券交易所 交易所 上市日期         2021 年 1 月 21 日 投资目标            本基金通过系统与深入的研究，精选创新未来主题相关证券进行                 投资，并在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投                 资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略            1、资产配置策略                 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、                 CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各                 项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济                 周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资                 产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、存托凭证、债                 券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。                 （1）创新未来主题界定                 本基金所界定的创新未来主题是指在中国经济结构转型及产业升                 级的进程中，以创新为动力及支撑，将创新增长作为不断提高企                 业核心竞争力、增强发展的动力、保持竞争优势，从而实现可持                 续发展的优质企业。本基金主要从两个方面进行考量：                 式创新或组织与制度创新等一种或多种创新形式，为公司带来先                 发优势，提高产品质量或提升服务水平、降低成本，或利用新技                 术、新模式、新组织方式等，对传统产业进行升级改造，从而提                 升长期竞争优势或盈利能力，在市场竞争中掌握主动权；                 积极推动产业结构升级，引领行业发展新方向。                 本基金将对主题所涉及相关产业发展进行密切跟踪，随着市场环                 境的不断变化，相关上市公司的范围也会发生相应改变，届时本                          第 5 页 共 81 页                    鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 （2）自上而下的行业遴选 本基金将综合考虑相关行业的发展空间、发展前景、行业壁垒、 竞争格局、行业轮动等因素，以及国家产业政策对各行业的影响 等，重点配置具备发展前景、竞争格局良好的行业。同时，本基 金将根据宏观经济及证券市场环境的变化，及时对行业配置进行 动态调整。 （3）自下而上的个股选择 本基金在契合创新未来主题的基础上，通过定性和定量相结合的 方法，寻找具备拥有创新能力、核心竞争力、公司治理良好、经 营情况稳健、具备长期投资价值的公司。 本基金通过以下三方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选 出优质的公司： 第一，是创新能力分析。本基金将综合分析公司创新战略、创新 管理能力、创新文化、通过创新引导、创造新的市场需求情况、 研发人员背景情况、创新对公司竞争优势的影响等方面。 第二，是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分 析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的 公司。 第三，是公司治理结构分析，通过着重考察公司的管理层以及管 理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 本基金通过对公司定量的创新能力评估、经营及财务指标状况、 估值水平的分析，挖掘优质的投资标的。 第一，创新能力评估。在企业研发和创新水平及发展前景方面， 本基金将通过研发投入、创新对公司营业收入及利润贡献情况等 方面的分析，选择具备创新能力的企业。 第二，经营及财务指标状况。通过对企业资产负债率、经营活动 产生的现金流、利润增长率、净资产收益率等财务和经营指标分 析，从中选取具有持续盈利能力的企业。 第三，估值水平分析。本基金根据公司的行业特性及公司本身的 特点，选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈 率法、市净率法、市盈率－长期成长法、自由现金流贴现模型或 股利贴现模型等。 （4）港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，本基 金投资港股通标的股票还需关注： 有吸引力的投资标的。 （5）科创板股票投资策略 设立科创板的目的是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量 发展。因此，在适用上述个股投资策略的基础上，还需关注：     第 6 页 共 81 页                     鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 一是行业研判。科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新 材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性 新兴产业上市，我们通过产业调研的方式跟踪各子行业的需求空 间、发展阶段和增长速度，挑选具备远期成长性的优质子行业。 二是竞争力分析。我们关注该公司具备的核心技术，以及这种技 术的成熟度、易用性和研发壁垒。核心技术开发投入大、周期 长、具有研发和应用上的较大不确定性，同时也是企业的核心竞 争力所在。 发展成熟、盈利稳定的高科技公司仍然是最好的估值方法，但对 于一些业务模式特殊、业务扩张迅速但仍处亏损期的高科技公司 而言，传统的估值方法已不再适用。因此，在科创板企业的定量 分析中，本基金将采取特殊高科技企业估值方法进行定量分析， 例如，对云计算相关企业采取 PS 估值方法进行估值，对高速成 长的萌芽期企业采取 P/FCF 进行估值，对部分互联网公司采取 MAU（月活跃用户数量）和单用户价值量进行估值，对电子商务 平台采取 GMV（网站成交金额）作为估值依据等。 综上，本基金将分析科创板相关企业所处产业的发展阶段、企业 自身的发展阶段、当前商业模式以及相关业务指标进行综合估 值，以辅助投资决策。 （6）战略配售策略 本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会， 基于对宏观经济与行业发展、资本市场及科技创新发展趋势的深 入分析和理解，结合未来市场走势判断，精选具有估值优势和成 长空间的企业，以战略配售方式参与具有长期发展潜力的优质公 司，分享公司成长及价值实现的红利，以追求基金资产的长期稳 定增值。战略配售策略仅在封闭运作期内使用，且本基金剩余封 闭运作期应长于战略配售股票的锁定期。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证 券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下 地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个 券，以增强组合的持有期收益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特 征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效 果，实现股票组合的超额收益。 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证 券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变      第 7 页 共 81 页                                            鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                 化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在                 保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。                 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参                 与融资业务。                 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的                 前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业                 务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申                 赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证                 券的范围、期限和比例。                 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适                 当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新                 并公告。 业绩比较基准          中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值                 调整）+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征          本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于                 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资                 港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、                 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以战略配                 售为投资策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的                 投资风险与价格波动由投资者自行承担。 注：无。        项目               基金管理人                             基金托管人 名称             鹏华基金管理有限公司                      上海浦东发展银行股份有限公                                                司         姓名     高永杰                             朱萍 信息披露         联系电话   0755-81395402                   021-31888888  负责人         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn              zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话         4006788999                      95528 传真             0755-82021126                   021-63602540 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深               上海市中山东一路 12 号                圳国际商会中心第 43 楼 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深               上海市博成路 1388 号浦银中心                圳国际商会中心第 43 楼                   A栋 邮政编码           518048                          200126 法定代表人          张纳沙                             张为忠 本基金选定的信息披露报纸名称                 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 基金年度报告备置地点                                第 43 层鹏华基金管理有限公司                             第 8 页 共 81 页                                                  鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告    项目                  名称                                  办公地址            毕马威华振会计师事务所(特                中国北京东城区东长安街 1 号东方广场毕马 会计师事务所            殊普通合伙)                       威大楼 8 层            中国证券登记结算有限责任 注册登记机构                                  北京市西城区太平桥大街 17 号            公司           §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                               金额单位：人民币元 间数据和          2024 年                    2023 年                    2022 年 指标 本期已实 现收益 本期利润           349,221,247.50           -710,269,590.23       -1,338,670,292.88 加权平均 基金份额                    0.0757                   -0.1527                    -0.2263 本期利润 本期加权 平均净值                    19.56%                   -30.70%                   -36.26% 利润率 本期基金 份额净值                    17.12%                   -27.19%                   -24.93% 增长率 末数据和         2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 指标 期末可供            -2,643,844,474.06          -2,908,505,566.17       -2,034,160,850.40 分配利润 期末可供 分配基金                   -0.5968                   -0.6380                    -0.4240 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 计期末指         2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 标 基金份额 累计净值                   -50.88%                   -58.06%                   -42.40% 增长率                                  第 9 页 共 81 页                                           鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：  （1） 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 等未实现收益。   （2） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。   （3） 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实 现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是 否为开放日或交易所的交易日。              份额净       份额净值     业绩比较      业绩比较基准     阶段       值增长       增长率标     基准收益      收益率标准差       ①－③      ②－④               率①       准差②       率③         ④   过去三个月       22.28%    3.11%    -0.66%        1.33%   22.94%   1.78%   过去六个月       37.36%    2.88%    12.56%        1.29%   24.80%   1.59%    过去一年       17.12%    2.81%    12.73%        1.08%    4.39%   1.73%    过去三年      -35.98%    2.15%   -11.50%        0.94%            1.21%  自基金合同生效                                                    -              -50.88%    1.92%    -4.51%        0.91%            1.01%    起至今                                                 46.37% 注：业绩比较基准=中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证 综合债指数收益率×20%。                          第 10 页 共 81 页                                      鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告      收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2020 年 09 月 30 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。      比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 注：无。                      第 11 页 共 81 页                                                鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：无。                           §4 管理人报告   鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon           Capital SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公 司管理资产总规模达到 12,202 亿元，340 只公募基金、14 只全国社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。               任本基金的基金经理                （助理）期限             证券从  姓名     职务                                             说明                                   业年限               任职日期       离任日期                                           闫思倩女士,国籍中国,工程硕士,14 年                                           证券从业经验。曾任华创证券分析师，中                                           银国际证券业务经理，工银瑞信基金研究                                           部基金经理。2022 年 1 月加盟鹏华基金                                           管理有限公司，现担任权益投资三部总经                                           理/投资总监/基金经理。2022 年 05 月至                                           今担任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混                                           合型证券投资基金基金经理, 2022 年 07  闫思           2023-03-        基金经理               -       14 年    月至今担任鹏华新能源汽车主题混合型   倩              25                                           证券投资基金基金经理, 2023 年 03 月至                                           今担任鹏华创新未来混合型证券投资基                                           金（LOF）基金经理, 2023 年 05 月至今                                           担任鹏华碳中和主题混合型证券投资基                                           金基金经理, 2024 年 08 月至今担任鹏华                                           科技驱动混合型发起式证券投资基金基                                           金经理,闫思倩女士具备基金从业资格。                                           本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1.   任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法 的相关规定。                               第 12 页 共 81 页                                      鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：无。   本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。   报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。   根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管 理有限公司公平交易管理规定》              ，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、 特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动， 建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。   在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资 组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按 照《股票库管理规定》、           《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常 维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础 上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原 则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建 具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理 等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行 审批程序。   在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室 负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易 功能，由系统按照“未委托数量”     的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基 金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求                      第 13 页 共 81 页                                     鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 时，交易系统自动按照“价格优先”    原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令 价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量 分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》 和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行 的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新 股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新 债申购方案和分配过程进行审核和监控。   在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、 不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和 评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和 交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、 债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作 为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分 析；3、风控管理部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类 交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析。   报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。   本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。   报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   基金主要投资于 AI 算力、计算机软件、自主可控、芯片、苹果产业链、端侧 AI、AI 应用等 机会。回顾本轮牛市的核心主线之一是新质生产力和科技创新。科技 10 年一个周期，当前正处于                     第 14 页 共 81 页                                       鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 AI 科技周期之中，全球 AI 科技共振，AI 时代已经开启。AI 当前仍处于产业发展从 1 到 N 的前期 阶段，AI 应用刚刚开始爆发，是当前国内科技创新的高景气方向。2024 年 AI 大模型持续迭代， 行业应用开始出现多点开花，预计 2025 年大模型将继续沿着多模态加速迭代，复杂问题推理能力 大幅提升，AI 应用百花齐放。AI 在办公、教育、电商、广告、工业等领域将继续赋能，硬件端的 PC、眼镜、耳机、手机、玩具、机器人等也在 AI 化。应用开花，智能算力，云基础设施等 AI 基 建需求也将继续爆发。   截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 17.12%，同期业绩比较基准增长率为 12.73%。 尤其是 Deepseek 的奇袭，加速了国内 AI 的发展，对科技创新的信心越来越强。我们预计 2025 年 大盘机会整体较好，顺周期和消费股表现需要宏观经济和政策支持，结构性机会为主。科技成长 将成为全年主线，该组合将重点把握更多科技成长行业及个股α机会。   本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平，着重开展了以下各项工作： 公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务 流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度， 并不断优化。 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各 项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子公司 管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部 稽核，通过稽核发现提高了公司标准化操作流程的执行效率，优化了标准化操作流程手册。报告 期内，公司未发生重大风险事件。   本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引                       第 15 页 共 81 页                                       鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。   本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。   本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。   本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。   无。   无。                       §5 托管人报告   本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”                                 ）在对鹏华创新未来混 合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。     明   本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金                       第 16 页 共 81 页                                      鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 合同、托管协议的规定，对鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)的投资运作进行了监督，对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认 真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。   本报告期内，由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保留意见 审计报告编号           毕马威华振审字第 2502517 号 审计报告标题           审计报告                  鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有 审计报告收件人                  人                  我 们 审 计 了后 附 的 鹏华 创 新 未来 混 合型 证 券 投资基 金                  (LOF)(以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2024 年 12                  月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表                  以及相关财务报表附注。                      我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人                  民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关 审计意见                  会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则“)及财务报表                  附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简                  称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有                  关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024                  年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资                  产变动情况。                  我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准                  则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师                  对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则 形成审计意见的基础        下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于                  该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我                  们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了                  基础。 强调事项             无。 其他事项             无。                  该基金管理人鹏华基金管理有限公司 (以下简称“该基金 其他信息             管理人”) 管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金                      第 17 页 共 81 页                                   鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                  的审计报告。                    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们                  也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。                    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信                  息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审                  计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大                  错报。                    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重                  大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项                  需要报告。                  该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附                  注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协                  会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其                  实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 管理层和治理层对财务报表的责   财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任                   在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基                  金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适                  用)，并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产                  无法按照公允价值处置。                     该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。                  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误                  导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计                  报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准                  则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由                  于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能                  影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常                  认为错报是重大的。                    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业                  判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：                    (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大                  错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充                  分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 注册会计师对财务报表审计的责                  可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 任                  制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能                  发现由于错误导致的重大错报的风险。                    (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计                  程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。                    (3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性                  和作出会计估计及相关披露的合理性。                    (4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当                  性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该                  基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重                  大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确                  定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意                  财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非                   第 18 页 共 81 页                                                 鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                            无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信                            息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。                               (5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露) 、结构                            和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。                               我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安                            排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中                            识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称                  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名                   叶凯韵                         叶云晖 会计师事务所的地址                  中国北京市 审计报告日期                     2025 年 3 月 25 日                           §7 年度财务报表 会计主体：鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单位：人民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1        196,681,699.50          111,966,076.03 结算备付金                                          15,158.05          2,227,126.17 存出保证金                                                  -                       - 交易性金融资产                  7.4.7.2      2,000,906,701.64        1,804,598,773.12 其中：股票投资                               1,996,505,665.94        1,800,440,885.54      基金投资                                              -                       -      债券投资                                    4,401,035.70         4,157,887.58      资产支持证券投资                                          -                       -      贵金属投资                                             -                       -      其他投资                                              -                       - 衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -      资产支持证券投资                                          -                       -      其他投资                                              -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益工具投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收清算款                                                  -                       - 应收股利                                                   -                       - 应收申购款                                        1,029,931.16           775,631.27 递延所得税资产                                                -                       -                               第 19 页 共 81 页                                                  鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 其他资产                     7.4.7.8                           -                        - 资产总计                                     2,198,633,490.35           1,919,567,606.59                                              本期末                      上年度末       负债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                       -                        - 交易性金融负债                                                    -                        - 衍生金融负债                   7.4.7.3                           -                        - 卖出回购金融资产款                                                  -                        - 应付清算款                                       11,896,230.09                           - 应付赎回款                                        7,254,133.37               2,979,869.94 应付管理人报酬                                      2,261,038.74               1,982,593.95 应付托管费                                          376,839.78                 330,432.34 应付销售服务费                                        753,679.60                 660,864.64 应付投资顾问费                                                    -                        - 应交税费                                                35.07                      26.39 应付利润                                                       -                        - 递延所得税负债                                                    -                        - 其他负债                     7.4.7.9                55,053.99               1,613,398.59 负债合计                                        22,597,010.64               7,567,185.85 净资产： 实收基金                    7.4.7.10         4,429,939,313.31           4,558,580,078.90 其他综合收益                  7.4.7.11                           -                        - 未分配利润                   7.4.7.12        -2,253,902,833.60          -2,646,579,658.16 净资产合计                                    2,176,036,479.71           1,912,000,420.74 负债和净资产总计                                 2,198,633,490.35           1,919,567,606.59 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.4912 元，基金份额总额 4,429,939,313.31 份。 会计主体：鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单位：人民币元                                             本期                     上年度可比期间        项 目           附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                         年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                   381,378,444.00             -664,086,461.75 其中：存款利息收入           7.4.7.13                  241,775.39                  622,003.95      债券利息收入                                           -                             -    资产支持证券                                                       -                             - 利息收入                                第 20 页 共 81 页                                             鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告    买入返售金融                                                  -                   - 资产收入     其他利息收入                                       -                   - “-”填列） 其中：股票投资收益     7.4.7.14             195,745,832.59     -1,458,695,065.20     基金投资收益                                       -                   -     债券投资收益    7.4.7.15                    11,833.73           8,003.24    资产支持证券 投资收益     贵金属投资收 益     衍生工具收益    7.4.7.18                           -                   -     股利收益      7.4.7.19               7,373,526.62         15,228,634.60    以摊余成本计 量的金融资产终止确                                        -                   - 认产生的收益     其他投资收益                                       -                   - （损失以“-”号填     7.4.7.20             175,466,987.34        777,445,819.12 列）                                                  -                   - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支出                           32,157,196.50         46,183,128.48 其中：暂估管理人报                                                  -                   - 酬 其中：卖出回购金融                                                  -                   - 资产支出 三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列） 减：所得税费用                                          -                   - 四、净利润（净亏损 以“-”号填列）                           第 21 页 共 81 页                                                   鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 五、其他综合收益的                                                         -                       - 税后净额 六、综合收益总额                                  349,221,247.50          -710,269,590.23 会计主体：鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单位：人民币元                                              本期      项目                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他综合收益            未分配利润             净资产合计 一、上期期末净       4,558,580,078.                                      1,912,000,420.7                                             -    2,646,579,658. 资产                       90                                                    4 加：会计政策变                           -                 -                -                 - 更      前期差错更                           -                 -                -                 - 正      其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净       4,558,580,078.                                      1,912,000,420.7                                             -    2,646,579,658. 资产                       90                                                    4 三、本期增减变                - 动额（减少以“-”                                   -    392,676,824.56    264,036,058.97 号填列）      128,640,765.59 （一）、综合收益                           -                 -    349,221,247.50    349,221,247.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                   - 净资产变动数                                      -     43,455,577.06    -85,185,188.53 （净资产减少以       128,640,765.59 “-”号填列） 其中：1.基金申      2,223,092,262.                                             -    1,321,926,837.    901,165,425.51 购款                       51                                             -                     -986,350,614.04 回款            2,351,733,028.                                06                                  第 22 页 共 81 页                                                 鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                         -                 -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                 -                 -                -                 - 益 四、本期期末净     4,429,939,313.                                      2,176,036,479.7                                           -    2,253,902,833. 资产                     31                                                    1                                        上年度可比期间     项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金           其他综合收益            未分配利润             净资产合计 一、上期期末净     4,797,426,389.                                      2,763,265,538.6                                           -    2,034,160,850. 资产                     02                                                    2 加：会计政策变                         -                 -                -                 - 更     前期差错更                         -                 -                -                 - 正     其他                  -                 -                -                 - 二、本期期初净     4,797,426,389.                                      2,763,265,538.6                                           -    2,034,160,850. 资产                     02                                                    2 三、本期增减变                -                                   - 动额（减少以“-”                                 -                     -851,265,117.88 号填列）      238,846,310.12                       612,418,807.76 （一）、综合收益                                                   -                         -                 -                     -710,269,590.23 总额                                             710,269,590.23 （二）、本期基金 份额交易产生的                 - 净资产变动数                                    -     97,850,782.47   -140,995,527.65 （净资产减少以     238,846,310.12 “-”号填列）                                第 23 页 共 81 页                                                 鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 其中：1.基金申     1,198,660,033.                                -                                           -                      565,799,625.82 购款                      08                     632,860,407.26 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收                  -                -                -                 - 益 四、本期期末净      4,558,580,078.                                     1,912,000,420.7                                           -    2,646,579,658. 资产                      90                                                   4 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：        邓召明                        聂连杰                           郝文高      基金管理人负责人                 主管会计工作负责人                    会计机构负责人   鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)(原鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资 基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 20202284 号《关于准予鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》准予， 由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华创新未来 18 个月封闭 运作混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，本基金合同生 效后的前 18 个月为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，亦不上 市交易。封闭运作期届满后，本基金转为开放式基金，基金名称调整为“鹏华创新未来混合型证 券投资基金”，并开放申购和赎回。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币                                第 24 页 共 81 页                                         鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 第 0876 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，                           《鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合型证券 投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。   根据基金管理人于 2022 年 3 月 28 日发布的《鹏华基金管理有限公司关于鹏华创新未来 18 个 月封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满相关安排的公告》                             ，本基金封闭运作期于 2022 年 创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案，          《鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2022 年 3 月 30 日 生效，《鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》同时失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》                               、各项具体会计准则及相关 规定(以下合称“企业会计准则”)、                 《资产管理产品相关会计处理规定》(财会202214 号)、中国 证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资 基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华创 新未来混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以持续经营为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。   本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为人民币。   金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。                         第 25 页 共 81 页                                      鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 (1)   金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决 于本基金对金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式 进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本 计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主 要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券 投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具；即不包含付款的合同义务且 享有发行人净资产和剩余收益的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具 (主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融 资产。 (2)   金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。       金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应 计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易 费用计入初始确认金额。                      第 26 页 共 81 页                                       鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收 款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状 况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收 的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工 具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损 失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经 发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显 著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准 备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的， 本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损 失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的 风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率 计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)    该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或 者(3)    该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。                       第 27 页 共 81 页                                       鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告       本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确 定公允价值并进行估值： (1)   存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格 进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公 允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管 理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)   当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)   如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。       本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算或同时变现该金 融资产和清偿该金融负债时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。       实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少。       损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。                       第 28 页 共 81 页                                         鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。   股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票 交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理 人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投 资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分 属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将 投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利 率或者发行价计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。   本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向 中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相 应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为， 基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资 产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息以及出借证 券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差 价收入确认为当期损益。   应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。   本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和 计算方法确认。 以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。   每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选                         第 29 页 共 81 页                                      鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金 份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。       外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。       以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。       本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定 条件的，则合并为一个经营分部。       本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。       根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，若出现以下情形，本基 金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提 供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《关于发布证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股 票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价 值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后                      第 30 页 共 81 页                                        鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 的价值进行估值。 (3)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《关于发布于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产 支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金 持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定 公允价值。       无。       无。       无。       根据财政部、国家税务总局财税2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税201285 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201481 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税2015101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201636 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》             、财税201646 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税201670 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 2016127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税2016140 号《关于明确金融 房地产开发       教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税20172 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税201756 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税201790 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)   资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品                        第 31 页 共 81 页                                      鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)   对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记 结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资 者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》                                           ，自 2023 年 市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)   本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。                                                  单位：人民币元                      第 32 页 共 81 页                                                 鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                             本期末                               上年度末        项目 活期存款                                23,908,393.59                   22,819,631.08 等于：本金                               23,905,927.63                   22,818,035.52   加：应计利息                                2,465.96                        1,595.56   减：坏账准备                                        -                               - 定期存款                                            -                               - 等于：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               - 其中：存款期限 1 个月                                                 -                               - 以内   存款期限 1-3 个月                                   -                               -   存款期限 3 个月以上                                   -                               - 其他存款                               172,773,305.91                   89,146,444.95 等于：本金                              172,769,349.48                   89,141,350.72   加：应计利息                                3,956.43                        5,094.23   减：坏账准备                                        -                               -        合计                          196,681,699.50                  111,966,076.03 注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                     单位：人民币元                                           本期末      项目                              2024 年 12 月 31 日                  成本               应计利息              公允价值           公允价值变动 股票          1,787,736,094.92               -   1,996,505,665.94    208,769,571.02 贵金属投资-金                    -               -                   -                - 交所黄金合约      交易所市       3,948,000.00        1,384.50        4,401,035.70       451,651.20      场 债券   银行间市                  -               -                   -                -      场      合计         3,948,000.00        1,384.50        4,401,035.70      451,651.20 资产支持证券                     -               -                   -                - 基金                         -               -                   -                - 其他                         -               -                   -                -      合计     1,791,684,094.92        1,384.50   2,000,906,701.64    209,221,222.22                                          上年度末      项目                              2023 年 12 月 31 日                  成本               应计利息              公允价值           公允价值变动 股票          1,766,895,499.86               -   1,800,440,885.54     33,545,385.68 贵金属投资-金                    -               -                   -                -                                第 33 页 共 81 页                                                    鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 交所黄金合约       交易所市         3,948,000.00        1,038.38      4,157,887.58       208,849.20       场 债券    银行间市                    -               -                 -                -       场       合计           3,948,000.00        1,038.38       4,157,887.58     208,849.20 资产支持证券                        -               -                 -                - 基金                            -               -                 -                - 其他                            -               -                 -                -      合计        1,770,843,499.86        1,038.38   1,804,598,773.12   33,754,234.88 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。                                   第 34 页 共 81 页                                        鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单位：人民币元                              本期末                       上年度末         项目 应付券商交易单元保证金                                    -                      - 应付赎回费                              5,053.99                   1,255.71 应付证券出借违约金                                      -                      - 应付交易费用                                         -         1,512,142.88 其中：交易所市场                                       -         1,512,142.88     银行间市场                                      -                      - 应付利息                                           -                      - 预提费用                              50,000.00                 100,000.00         合计                        55,053.99              1,613,398.59                                                     金额单位：人民币元                                        本期        项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                    4,558,580,078.90             4,558,580,078.90 本期申购                    2,223,092,262.51             2,223,092,262.51 本期赎回（以“-”号填列）          -2,351,733,028.10            -2,351,733,028.10 基金拆分/份额折算前                             -                            - 基金拆分/份额折算调整                                -                          - 本期申购                                       -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                          - 本期末                       4,429,939,313.31           4,429,939,313.31                        第 35 页 共 81 页                                             鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 注：无。                                                                单位：人民币元      项目            已实现部分                  未实现部分             未分配利润合计 上年度末              -2,908,505,566.17        261,925,908.01 加：会计政策变更                         -                     -                    -   前期差错更正                         -                     -                    -      其他                          -                     -                    - 本期期初              -2,908,505,566.17        261,925,908.01 本期利润                 173,754,260.16        175,466,987.34    349,221,247.50 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款          -1,475,400,481.45        153,473,644.45      基金赎回款         1,566,307,313.40       -200,924,899.34   1,365,382,414.06 本期已分配利润                          -                     -                    - 本期末               -2,643,844,474.06        389,941,640.46                                                                单位：人民币元                                本期                       上年度可比期间           项目      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                         年 12 月 31 日 活期存款利息收入                               75,947.43                 456,080.14 定期存款利息收入                                         -                          - 其他存款利息收入                              152,432.06                  15,481.63 结算备付金利息收入                                   874.08               135,119.72 其他                                     12,521.82                  15,322.46 合计                                    241,775.39                 622,003.95 注：1、其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                                单位：人民币元                           第 36 页 共 81 页                                              鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                            本期                          上年度可比期间        项目          2024年1月1日至2024年12月              2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                          - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                          - 差价收入 股票投资收益——证券                                              -                          - 出借差价收入 合计                           195,745,832.59             -1,458,695,065.20                                                             单位：人民币元                            本期                          上年度可比期间      项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易费用                       13,009,521.14                  30,535,133.48 买卖股票差价收 入 注：无。                                                            单位：人民币元                           本期                         上年度可比期间        项目         2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                          -                              - 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                -                              -                          第 37 页 共 81 页                                           鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 回差价收入 债券投资收益——申                                       -                         - 购差价收入        合计                   11,833.73                     8,003.24 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 38 页 共 81 页                                                 鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：无。 注：无。                                                                单位：人民币元                             本期                         上年度可比期间        项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                                - 补偿收入 基金投资产生的股利                                             -                                - 收益        合计                      7,373,526.62                   15,228,634.60                                                                单位：人民币元                                   本期                       上年度可比期间        项目名称             2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                         175,224,185.34                778,259,107.12     债券投资                             242,802.00                   -813,288.00     资产支持证券投资                                     -                               -     基金投资                                         -                               -     贵金属投资                                        -                               -     其他                                           -                               -     权证投资                                         -                               - 减：应税金融商品公允价                                                  -                               - 值变动产生的预估增值税         合计                       175,466,987.34                777,445,819.12                                                                单位：人民币元                                 本期                         上年度可比期间        项目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12          2023 年 1 月 1 日至 2023                             月 31 日                        年 12 月 31 日 基金赎回费收入                            2,538,381.76                  1,304,094.55                             第 39 页 共 81 页                                                鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 基金转换费收入                                    106.57                       47.99        合计                            2,538,488.33                1,304,142.54 注：无。                                                                 单位：人民币元                              本期                         上年度可比期间        项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                            月 31 日                            日 审计费用                               50,000.00                       100,000.00 信息披露费                             120,000.00                       120,000.00 证券出借违约金                                   -                                 - 银行汇划费用                              7,801.98                         8,326.65 账户维护费                              18,000.00                        18,000.00 证券组合费                                 618.73                         6,521.39        合计                         196,420.71                       252,848.04   无。   无。   无。             关联方名称                               与本基金的关系  鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公                基金管理人、基金销售机构  司”)  上海浦东发展银行股份有限公司(“上海               基金托管人  浦东发展银行”)  深圳市北融信投资发展有限公司                   基金管理人的股东  意大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司              基金管理人的股东  (“Eurizon Capital SGR S.p.A.”)  国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金管理人的股东  鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产”)               基金管理人的子公司 注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。                              第 40 页 共 81 页                                                    鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                                                                   金额单位：人民币元                          本期                                                           上年度可比期间                        月 31 日                                     占当期股   关联方名称                                       票                                占当期股票                    成交金额             成交总额           成交金额               成交总额的比例                                      的比例                                （%）                                      （%） 国信证券         14,893,138,100.22        100.00     356,309,900.76            1.64 注：无。 注：无。 注：无。                                                                   金额单位：人民币元                                            本期   关联方名称                                                               占期末应付佣金                    当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                        总额的比例                    佣金              的比例（%）              额                                                                         （%） 国信证券              8,025,196.14           100.00                   -             -                                         上年度可比期间   关联方名称                                                               占期末应付佣金                    当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                        总额的比例                    佣金              的比例（%）              额                                                                         （%） 国信证券               268,757.71              1.45                   -             - 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，以扣除证管费、经手费等费用后的净额列示。佣金率 由协议签订方参考市场价格确定。佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费 用管理规定》相关要求。                                  第 41 页 共 81 页                                        鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服 务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究服务之外的其他费用。                                                         单位：人民币元                               本期                   上年度可比期间          项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的管理费                21,307,155.37             31,970,411.64 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金管理人的净管理费                 11,870,917.94             16,953,136.92 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.20%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费 用，客户维护费从基金管理费中列支。                                                         单位：人民币元                              本期                   上年度可比期间         项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                3,551,192.48             4,653,279.96 注：支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                         单位：人民币元                                                    本期        获得销售服务费的各关联方名称                                      当期发生的基金应支付的销售服务费                                          鹏华创新未来混合（LOF） 国信证券                                                         6,321.95 鹏华基金公司                                                     630,233.96 合计                                                         636,555.91                      第 42 页 共 81 页                                               鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                                                       上年度可比期间        获得销售服务费的各关联方名称                                             当期发生的基金应支付的销售服务费                                                 鹏华创新未来混合（LOF） 鹏华基金公司                                                            576,022.79 合计                                                                576,022.79 注：支付基金销售机构的销售服务费年费率为 0.4%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日 基金资产净值×0.4%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：无。 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。                                                                 单位：人民币元                       本期                                                     上年度可比期间  关联方名称                                        2023年1月1日至2023年12月31日             期末余额           当期利息收入              期末余额            当期利息收入 国信证券      172,773,305.91     152,432.06       89,146,444.95        15,481.63 上海浦东发展银 行                                                               金额单位：人民币元                                 本期  关联方名称     证券代码            证券名称         发行方式           基金在承销期内买入                             第 43 页 共 81 页                                                    鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                                                             数量（单                                                             位：股/            总金额                                                              张 ） 国信证券                603207      小方制药        网下申购                   1,848    23,044.56 国信证券                603325      博隆技术        网下申购                    660     47,823.60 国信证券                301585      蓝宇股份        网下申购                   2,092    50,103.40                                    上年度可比期间                                                             基金在承销期内买入                                                             数量（单  关联方名称          证券代码            证券名称         发行方式                                                             位：股/            总金额                                                              张 ） 国信证券                301488      豪恩汽电        网下申购                   2,618   104,144.04 国信证券                603270      金帝股份        网下申购                   1,943    42,299.11 国信证券                688307      中润光学        网下申购                   2,455    58,625.40 国信证券                688562      航天软件        网下申购                   7,254    91,980.72 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。   无。 注：无。                                                                    金额单位：人民币元          证                                        数量              成功              流通           期末  证券      券            受限           认购             （单     期末          期末估值              认购              受限           估值                                     备注  代码      名            期            价格             位：    成本总额          总额               日              类型           单价          称                                        股）          强   2024                           新股          邦   年9          新   月 27                           受限          材    日          国                新股              年 12              月 23          航                受限               日          上   2024                           新股          大   年 10          股   月9                           受限          份    日                                   第 44 页 共 81 页                                               鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告          无   2024                          新股          线   年9          传   月 19                          受限          媒    日          科   2024                          新股          力   年7          装   月 15                          受限          备    日          托   2024                          新股          普   年 10          云   月 10                          受限          农    日          国   2024                          新股          科   年8          天   月 14                          受限          成    日          蓝   2024                          新股          宇   年 12          股   月 10                          受限          份    日          佳               新股              年8              月 21          奇               受限               日          乔   2024                          新股          锋   年7          智   月3                          受限          能    日          绿   2024                          新股          联   年7          科   月 17                          受限          技    日          富   2024                          新股          特   年8          科   月 28                          受限          技    日          博               新股              年7              月 25          结               受限               日          珂   2024                          新股          玛   年8          科   月7                          受限          技    日                               第 45 页 共 81 页                                                鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告          新   2024                          新股          铝   年 10          时   月 18                          受限          代    日          博   2024                          新股          苑   年 12          股   月3                          受限          份    日          英               新股              年 11              月 26          特               受限               日          苏   2024                          新股          州   年 10          天   月 17                          受限          脉    日          壹   2024                          新股          连   年 11          科   月 12                          受限          技    日          天   2024          和   年 12          磁   月 24                   （含） 市          材    日          天   2024                          新股          和   年 12          磁   月 24                          受限          材    日          中   2024                          新股          力   年 12          股   月 17                          受限          份    日          健               新股              年 10              月 29          康               受限               日          小   2024                          新股          方   年8          制   月 19                          受限          药    日          键   2024                          新股          邦   年6          股   月 28                          受限          份    日                               第 46 页 共 81 页                                                鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告          巍   2024                          新股          华   年8          新   月7                          受限          材    日          安               新股              年6              月 26          达               受限               日          力   2024                          新股          聚   年7          热   月 24                          受限          能    日          红               新股              年 11              月 19          方               受限               日          联   2024                          新股          芸   年 11          科   月 20                          受限          技    日          先   2024                          新股          锋   年 12          精   月4                          受限          科    日          合   2024                          新股          合   年9          信   月 19                          受限          息    日          佳   2024                          新股          驰   年 11          科   月 27                          受限          技    日          益               新股              年8              月 27          思               受限               日          龙   2024                          新股          图   年7          光   月 30                          受限          罩    日          拉   2024                          新股          普   年 10          拉   月 22                          受限          斯    日                               第 47 页 共 81 页                                               鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告          金   2024                          新股          天   年 11          钛   月 12                          受限          业    日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 发行结束之日起约定限售期内不得转让。 注：无。   无。   无。 注：无。   本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行 或上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股 通标的股票”）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构 债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及 其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货 币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通                               第 48 页 共 81 页                                  鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益 相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中 国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行上海浦东发展银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存 款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇 总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。                  第 49 页 共 81 页                                      鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：无。 注：无。 注：无。                                                   单位：人民币元                        本期末                     上年度末       长期信用评级 AAA                                  -                        - AAA 以下                    4,401,035.70              4,157,887.58 未评级                                  -                        - 合计                        4,401,035.70              4,157,887.58 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的                     第 50 页 共 81 页                                     鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 注：无。   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》                        （自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投 资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据                     第 51 页 共 81 页                                                          鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性 情况良好。    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产 和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。                                                                              单位：人民币元      本期末       资产 货币资金               196,681,699.50           -            -              -      196,681,699.50 结算备付金                  15,158.05            -            -              -          15,158.05 交易性金融资产                        - 4,401,035.70            -1,996,505,665.94   2,000,906,701.64 应收申购款                          -            -            -    1,029,931.16      1,029,931.16     资产总计           196,696,857.55 4,401,035.70           -1,997,535,597.10   2,198,633,490.35       负债 应付赎回款                          -            -            -    7,254,133.37      7,254,133.37 应付管理人报酬                        -            -            -    2,261,038.74      2,261,038.74 应付托管费                          -            -            -      376,839.78         376,839.78 应付清算款                          -            -            -   11,896,230.09     11,896,230.09 应付销售服务费                        -            -            -      753,679.60         753,679.60 应交税费                           -            -            -          35.07              35.07 其他负债                           -            -            -      55,053.99          55,053.99     负债总计                       -            -            -   22,597,010.64     22,597,010.64  利率敏感度缺口           196,696,857.55 4,401,035.70           -1,974,938,586.46   2,176,036,479.71     上年度末             1 年以内          1-5 年        5 年以上        不计息               合计                                       第 52 页 共 81 页                                                       鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告       资产 货币资金               111,966,076.03             -        -                -        111,966,076.03 结算备付金               2,227,126.17              -        -                -           2,227,126.17 交易性金融资产                        - 4,157,887.58          -1,800,440,885.54       1,804,598,773.12 应收申购款                          -              -        -        775,631.27            775,631.27     资产总计           114,193,202.20 4,157,887.58         -1,801,216,516.81       1,919,567,606.59       负债 应付赎回款                          -              -        -      2,979,869.94          2,979,869.94 应付管理人报酬                        -              -        -      1,982,593.95          1,982,593.95 应付托管费                          -              -        -        330,432.34            330,432.34 应付销售服务费                        -              -        -        660,864.64            660,864.64 应交税费                           -              -        -             26.39                 26.39 其他负债                           -              -        -      1,613,398.59          1,613,398.59     负债总计                       -              -        -      7,567,185.85          7,567,185.85  利率敏感度缺口           114,193,202.20 4,157,887.58         -1,793,649,330.96       1,912,000,420.74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.20%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇风险进行监控。                                                                                单位：人民币元                                                 本期末      项目        美元                                 港币                 其他币种               折合人民                                                             合计                               折合人民币元              折合人民币元                币元 以外币计价的 资产 交易性金融资                          -   147,106,248.39                     -            147,106,248.39 产 资产合计                     -   147,106,248.39                     -            147,106,248.39 以外币计价的 负债                                       第 53 页 共 81 页                                             鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 负债合计           -                -                    -                       - 资产负债表外 汇风险敞口净         -    147,106,248.39                   -        147,106,248.39 额                                     上年度末    项目      美元                       港币              其他币种           折合人民                                                     合计                     折合人民币元           折合人民币元            币元 以外币计价的 资产 交易性金融资                -     10,030,847.23                   -            10,030,847.23 产 资产合计           -     10,030,847.23                   -            10,030,847.23 以外币计价的 负债 负债合计           -                -                    -                       - 资产负债表外 汇风险敞口净         -     10,030,847.23                   -            10,030,847.23 额    假设     除汇率以外的其他市场变量保持不变。                                      对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                    影响金额（单位：人民币元）                           本期末 （2024 年 12 月 31            上年度末 （2023 年 12 月                动                           日）                             31 日 ）    分析     所有外币相对人民           币升值 5%           所有外币相对人民                                      -7,355,312.42                   -501,542.36           币贬值 5% 注：无。   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。                             第 54 页 共 81 页                                              鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经 济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可 能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证 占基金资产的比例为 60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%），投 资于创新未来相关的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value at        Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。                                                             金额单位：人民币元                        本期末                               上年度末      项目                              占基金资产净值                            占基金资产净              公允价值                               公允价值                               比例（%）                             值比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                -                 -            - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                -                 -            - 资 衍生金融资产                         -                -                 -            - －权证投资 其他                      -                -                 -            - 合计        2,000,906,701.64           91.95   1,804,598,773.12       94.39 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。                              第 55 页 共 81 页                                       鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告    假设    除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。                               对资产负债表日基金资产净值的          相关风险变量的变              影响金额（单位：人民币元）                      本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月               动                      日）                        31 日 ）    分析    比较基准上涨 5%          资产净值变动          比较基准下降 5%                              -153,464,972.73            -104,538,623.00          资产净值变动 注：无。   无。    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                           单位：人民币元                            本期末                       上年度末  公允价值计量结果所属的层次 第一层次                      2,000,239,175.70           1,803,418,888.09 第二层次                             27,736.50                            - 第三层次                            639,789.44                 1,179,885.03         合计                2,000,906,701.64           1,804,598,773.12                       第 56 页 共 81 页                                     鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第 二层次还是第三层次。                                                     单位：人民币元                                     本期        项目                       交易性金融资产                                                          合计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -         1,179,885.03        1,179,885.03 当期购买                       -        39,999,999.80    39,999,999.80 当期出售/结算                    -                    -                  - 转入第三层次                     -           440,216.09         440,216.09 转出第三层次                     -        36,036,751.47    36,036,751.47 当期利得或损失总额                  -        -4,943,560.01    -4,943,560.01 其中：计入损益的利得或                            -        -4,943,560.01    -4,943,560.01 损失    计入其他综合收益                            -                    -                  - 的利得或损失 期末余额                       -           639,789.44         639,789.44 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未                            -           381,559.35         381,559.35 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        项目                        交易性金融资产                                                          合计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -        35,943,636.58    35,943,636.58 当期购买                       -                    -                  - 当期出售/结算                    -                    -                  -                     第 57 页 共 81 页                                          鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 转入第三层次                          -         2,423,515.74     2,423,515.74 转出第三层次                          -        39,636,328.44    39,636,328.44 当期利得或损失总额                       -         2,449,061.15     2,449,061.15 其中：计入损益的利得或                                 -         2,449,061.15     2,449,061.15 损失    计入其他综合收益                                 -                    -                - 的利得或损失 期末余额                            -         1,179,885.03     1,179,885.03 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未                                 -           141,315.28       141,315.28 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                          单位：人民币元                                            不可观察输入值          本期末公允价      采用的估   项目                                                       与公允价值            值         值技术            名称        范围/加权平                                                            之间的关系                                                 均值                      平均价格 流通受限股票    639,789.44 亚 式 期 权    预期年化波动率                    负相关                      模型                                            不可观察输入值          上年度末公允      采用的估   项目                                                       与公允价值            价值        值技术            名称        范围/加权平                                                            之间的关系                                                 均值                       平均价格 流通受限股票   1,179,885.03 亚 式 期 权   预期年化波动率                    负相关                       模型   无。   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。   无。                          第 58 页 共 81 页                                         鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                     §8 投资组合报告                                                         金额单位：人民币元                                                        占基金总资产的比例 序号            项目                  金额                                                           （%）      其中：股票                    1,996,505,665.94                90.81      其中：债券                        4,401,035.70                 0.20       资产支持证券                                       -               -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -               -      产 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 147,106,248.39 元，占净值比 6.76%。                                                        金额单位：人民币元                                                        占基金资产净值比例 代码          行业类别          公允价值（元）                                                           （%）  A   农、林、牧、渔业                    1,182,027.00                  0.05  B   采矿业                               85,143.12               0.00  C   制造业                     1,322,479,268.51                 60.77  D   电力、热力、燃气及水生产和      供应业                              367,537.92               0.02  E   建筑业                              100,739.44               0.00  F   批发和零售业                     71,998,984.06                  3.31  G   交通运输、仓储和邮政业                      446,671.14               0.02  H   住宿和餐饮业                                   -                    -  I   信息传输、软件和信息技术服      务业                        427,051,713.00                 19.63  J   金融业                               84,307.44               0.00  K   房地产业                                     -                    -  L   租赁和商务服务业                          26,183.64               0.00  M   科学研究和技术服务业                  1,430,688.72                  0.07                       第 59 页 共 81 页                                               鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告  N    水利、环境和公共设施管理业                        241,496.56            0.01  O    居民服务、修理和其他服务业                                 -                -  P    教育                                            -                -  Q    卫生和社会工作                              474,098.00            0.02  R    文化、体育和娱乐业                          23,430,559.00           1.08  S    综合                                            -                -                 合计                    1,849,399,417.55          84.99       行业类别              公允价值（人民币）                   占基金资产净值比例（%） 能源                                       2,921.47                0.00 原材料                                             -                    - 工业                                              -                    - 非日常生活消费品                                        -                    - 日常消费品                                   11,392.61                0.00 医疗保健                                            -                    - 金融                                              -                    - 信息技术                             147,091,934.31                  6.76 通信服务                                            -                    - 公用事业                                            -                    - 房地产                                             -                    - 合计                               147,106,248.39                  6.76 注：以上分类采用国际通用行业分类标准。                                                           金额单位：人民币元        股票代                                               占基金资产净值比例 序号              股票名称     数量（股）         公允价值（元）         码                                                   （%）                            第 60 页 共 81 页                                         鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                         第 61 页 共 81 页                                            鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                          第 62 页 共 81 页                                          鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                        第 63 页 共 81 页                                           鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                         第 64 页 共 81 页                                         鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                       第 65 页 共 81 页                                          鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                         第 66 页 共 81 页                                        鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                       第 67 页 共 81 页                                         鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                        第 68 页 共 81 页                                              鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                                                        金额单位：人民币元         股票代  序号               股票名称    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)          码                           第 69 页 共 81 页                                          鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                       第 70 页 共 81 页                                           鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                                     金额单位：人民币元       股票代  序号            股票名称    本期累计卖出金额             占期初基金资产净值比例(%)        码                        第 71 页 共 81 页                                           鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                                         单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额                                         7,374,755,775.47 卖出股票收入（成交）总额                                         7,562,670,534.14 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。                                                     金额单位：人民币元 序号              债券品种             公允价值             占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                               -                     -                        第 72 页 共 81 页                                            鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                                                           金额单位：人民币元        债券代                 数量                        占基金资产净值比例 序号              债券名称                  公允价值         码                  （张）                          （%） 注：无。 注：无。 注：无。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资效果，实现股票组合的超额收益。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。                                                             单位：人民币元       序号              名称                             金额                            第 73 页 共 81 页                                                        鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                                                                      金额单位:人民币元  序号            债券代码          债券名称            公允价值             占基金资产净值比例（%） 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。                              §9 基金份额持有人信息                                                                             份额单位：份                                                  持有人结构                户均持有               机构投资者                           个人投资者 持有人户                的基金份 数（户）                                      占总份额比                              占总份额比                  额            持有份额                          持有份额                                            例（%）                               例（%）   序号                    持有人名称          持有份额（份）               占上市总份额比例（%）                                     第 74 页 共 81 页                                            鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：持有人为场内持有人。                              持有份额总数           项目                                   占基金总份额比例（%）                               （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金                5,734,149.35                    0.1294 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。            项目                      持有基金份额总量的数量区间（万份）  本公司高级管理人员、基金投资和研究                                                >100    部门负责人持有本开放式基金   本基金基金经理持有本开放式基金                                - 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符 合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。     理的产品情况 注：无。                   §10 开放式基金份额变动                                                                单位：份 基金合同生效日（2020 年 9 月 30 日） 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额                                           4,558,580,078.90 本报告期基金总申购份额                                            2,223,092,262.51 减：本报告期基金总赎回份额                                          2,351,733,028.10 本报告期基金拆分变动份额                                                         - 本报告期期末基金份额总额                                          4,429,939,313.31                      §11 重大事件揭示   本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。   基金管理人的重大人事变动：   报告期内，公司原副总经理王宗合先生因个人身体原因辞职，经公司第六届董事会第二百                            第 75 页 共 81 页                                        鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 零四次会议审议通过，自 2024 年 2 月 6 日起，王宗合先生不再担任公司副总经理。      报告期内，公司原副总经理邢彪先生因个人原因辞职，经公司第六届董事会第二百一十七 次董事会审议通过，自 2024 年 4 月 11 日起，邢彪先生不再担任公司副总经理。      报告期内，公司原董事长、董事何如先生因退休原因不再担任公司第六届董事会董事长、 董事，经公司 2024 年第三次临时股东会会议、第六届董事会第二百一十八次董事会审议通过， 聘任张纳沙女士担任公司第六届董事会董事长、董事，任职日期自 2024 年 4 月 12 日起。      报告期内，公司副总经理刘嵚先生不再兼任北京分公司总经理，经公司 2024 年第十五次 总裁办公会审议通过，聘任田智勇先生担任北京分公司总经理，任职日期自 2024 年 5 月 7 日 起。      本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。      基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：      无。      本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。      无。      经履行必要程序，本基金本报告期内改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金审计的会计师事务所。本基金本年度支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审 计费用 50,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1          年。           措施 1                           内容  受到稽查或处罚等措施的主体     管理人及相关责任人员  受到稽查或处罚等措施的时间     2024 年 4 月 19 日  采取稽查或处罚等措施的机构     中国证券监督管理委员会深圳监管局  受到的具体措施类型         责令改正及警示函  受到稽查或处罚等措施的原因     个别规定未严格执行，个别业务内控管理不完善  管理人采取整改措施的情况（如    管理人高度重视，按照法律法规及相关要求积极落实整改  提出整改意见）           工作。截至报告日，上述事项已整改完毕  其他                -                        第 76 页 共 81 页                                             鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告 注：无。 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。                                                           金额单位：人民币元                       股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                       占当期佣金 券商名称                                                                 备注        元数量     成交金额          交总额的比例            佣金         总量的比例                                (%)                          (%)                                                                      本报 国信证券    4                          100.00                   100.00 注：交易单元选择的标准和程序： 制定了相应的管理制度规范交易单元选择的标准和程序。基金管理人负责选择代理本基金证券买 卖的证券公司，选择标准包括：财务状况良好，经营行为规范；有完备的合规管理流程和制度， 风险控制能力较强；研究、交易等服务能力较强，交易设施能够为投资组合提供有效的交易执 行；中国证监会或有权机关规定的其他条件等。   （1）基金管理人根据上述标准评估并确定选用的证券公司；   （2）基金管理人与提供证券交易服务的证券公司签订协议，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金管理人定期对证券公司进行评价，依据评价结果选择交易单元。 费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市场平均股票交易佣金费率的两倍。                                                           金额单位：人民币元             债券交易                 债券回购交易                    权证交易               占当期债                      占当期债券                   占当期权 券商名                 券                       回购成交总                     证  称     成交金额                  成交金额                     成交金额               成交总额                       额的比例                   成交总额               的比例(%)                      (%)                    的比例                             第 77 页 共 81 页                                              鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                                                                 (%) 国信证               -          -            -          -         -          -  券 注：无。  序号               公告事项                    法定披露方式        法定披露日期        关于鹏华基金管理有限公司旗下部              《上海证券报》、基金        股的公告                         会基金电子披露网站                                     《上海证券报》、基金        鹏华创新未来混合型证券投资基金        （LOF）基金产品资料概要（更新）                                     会基金电子披露网站                                     《上海证券报》、基金                                     会基金电子披露网站                                     《上海证券报》、基金        鹏华创新未来混合型证券投资基金        (LOF)2023 年第 4 季度报告                                     会基金电子披露网站        鹏华基金管理有限公司关于旗下基              《上海证券报》、基金        的提示性公告                       会基金电子披露网站                                     《上海证券报》、基金        鹏华基金管理有限公司关于旗下基        金投资非公开发行股票的公告                                     会基金电子披露网站        鹏华基金管理有限公司关于暂停北              《上海证券报》、基金        旗下基金相关销售业务的公告                会基金电子披露网站                                     《上海证券报》、基金        鹏华基金管理有限公司高级管理人        员变更公告                                     会基金电子披露网站        鹏华基金管理有限公司关于终止与              《上海证券报》、基金        售合作关系的公告                     会基金电子披露网站                                     《上海证券报》、基金        鹏华创新未来混合型证券投资基金        （LOF）基金产品资料概要（更新）                                     会基金电子披露网站                                     《上海证券报》、基金        鹏华创新未来混合型证券投资基金        （LOF）更新的招募说明书                                     会基金电子披露网站        鹏华基金管理有限公司关于旗下部              《上海证券报》、基金        申购（含定期定额投资）费率优惠              会基金电子披露网站                              第 78 页 共 81 页                                      鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告      活动的公告                             《上海证券报》、基金      鹏华创新未来混合型证券投资基金      (LOF)2023 年年度报告                             会基金电子披露网站      鹏华基金管理有限公司关于旗下证        《上海证券报》、基金      更的提示性公告                会基金电子披露网站                             《上海证券报》、基金      鹏华基金管理有限公司高级管理人      员变更公告                             会基金电子披露网站                             《上海证券报》、基金      鹏华基金管理有限公司关于董事长      变更的公告                             会基金电子披露网站                             《上海证券报》、基金      鹏华创新未来混合型证券投资基金      (LOF)2024 年第 1 季度报告                             会基金电子披露网站                             《上海证券报》、基金                             会基金电子披露网站      鹏华基金管理有限公司关于调整个        《上海证券报》、基金      公告                     会基金电子披露网站      鹏华基金管理有限公司关于调整旗        《上海证券报》、基金      户最低份额余额限制的公告           会基金电子披露网站                             《上海证券报》、基金      鹏华创新未来混合型证券投资基金      （LOF）基金产品资料概要（更新）                             会基金电子披露网站      鹏华基金管理有限公司关于终止与        《上海证券报》、基金      作关系的公告                 会基金电子披露网站      鹏华基金管理有限公司关于旗下基        《上海证券报》、基金      性公告                    会基金电子披露网站                             《上海证券报》、基金      鹏华创新未来混合型证券投资基金      (LOF)2024 年第 2 季度报告                             会基金电子披露网站      鹏华基金管理有限公司关于旗下部                             《上海证券报》、基金      分基金参与渤海证券股份有限公司      认/申购（含定期定额投资）费率优                             会基金电子披露网站      惠活动的公告      关于鹏华基金管理有限公司旗下部        《上海证券报》、基金      股的公告                   会基金电子披露网站                      第 79 页 共 81 页                                        鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告                               《上海证券报》、基金        鹏华创新未来混合型证券投资基金        (LOF)2024 年中期报告                               会基金电子披露网站        鹏华基金管理有限公司关于旗下基        《上海证券报》、基金        的提示性公告                 会基金电子披露网站                               《上海证券报》、基金        鹏华创新未来混合型证券投资基金        (LOF)2024 年第 3 季度报告                               会基金电子披露网站                               《上海证券报》、基金        鹏华基金管理有限公司旗下部分基        金改聘会计师事务所的公告                               会基金电子披露网站        鹏华基金管理有限公司关于旗下基        《上海证券报》、基金        的提示性公告                 会基金电子披露网站        关于鹏华基金管理有限公司旗下部        《上海证券报》、基金        股的公告                   会基金电子披露网站                               《上海证券报》、基金        鹏华基金管理有限公司关于新增人        民币直销资金专户的公告                               会基金电子披露网站        鹏华基金管理有限公司关于旗下部                               《上海证券报》、基金        分基金参加招商银行股份有限公司        基金转换业务申购补差费率优惠活                               会基金电子披露网站        动的公告 注：无。               §12 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。   无。   （一）《鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)托管协议》; （三）《鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告》                                   （原文）                                      。                        第 80 页 共 81 页                                             鹏华创新未来混合（LOF）2024 年年度报告    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。                                                   鹏华基金管理有限公司                             第 81 页 共 81 页

  

  
  
  
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